指数波动越高网格设计空间越小这句话对吗？(波动大的指数基金)

频率分辨力越高,则泄漏误差越小.这句话对吗

这与你测频率的方法有关,还与你测的频率范围有关 单片机的时间分辨率为10微秒,如果用测周期的方法,那麽测1KHZ的周期信号,一个周期1ms的计数值可能是99或101,,误差是1%,测10KHZ信号,误差就是10%,这还不包括计数器的启停时间,当然你测100HZ的信号,误差就小得多了 如果采用定时计数的方法测频率,则频率越高误差越小 如果频率很低的话,测量时间就要加长,如你定时1S来测10HZ的信号,理论上计数器数值是10,实际上可能是9或11,误差大得不可接受,改成定时10S来测脉冲个数,则误差就小得多,但测量速度又让人不可接受 所以要根据你测量信号频率范围采用不同的方法

给出下列5种说法:①在频率分布直方图中,众数左边和右边的直方图的面积相等;②标准差越小,样本数据的

①在频率分布直方图中,中位数左边和右边的直方图的面积相等,故①错误.②标准差是衡量样本数据中的波动程度,标准差越小,数据越稳定,样本数据的波动也越小,∴②正确.③回归分析是对具有相关关系的两个变量进行统计分析的一种常用方法,∴③错误.④在回归分析中,预报变量是由解释变量和随机误差共同确定的,∴④正确.⑤根据相关性指数的定义和性质可知,相关指数R2是用来刻画回归效果的,R2的值越大,说明残差平方和越小,回归模型的拟合效果越好.∴⑤正确.故答案为:②④⑤.

这是八年级下册数学.数据的波动程度.帮忙把第九题也写出来,给满意.只有第九题不问其他题,然后给满意

甲平均数:(1-3-4+4+2-2+2-1-1+2)/10 =0乙平均数:(4-3-1+2-2+1-2+2-2+1)/10 =0甲方差:(1*1+3*3+4*4+4*4+2*2+2*2+2*2+1*1+1*1+2*2)/10 =6乙方差:(4*4+3*3+1*1+2*2+2*2+1*1+2*2+2*2+2*2+1*1)/10 =4.8方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动就越小,所以买 乙 电子钟

下列对一组数据的分析,不正确的说法是() A.数据极差越小,样本数据分布越集中、稳定 B.数

极差反映了最大值与最小值差的情况,极差越小,数据越集中. 方差、标准差是用来衡量一组数据波动大小的量,方差标准差越大,表明这组数据偏离平均数越大,即波动越大,数据越不稳定.方差较小的数据波动较小,稳定程度高. 平均数越小,说明数据整体上偏小,不能反映数据稳定与否. 故选B

方差越大,数据的波动越---;方差越小,数据的波动越---.

方差时衡量一组数据波动大小的统计量,方差越大,数据的波动越大,方差越小,数据的波动越小, 故答案为:大,小.

什么指数的波动比较大

股票的波动与市值成反比,市值越小,波动越大 常见的几种指数,波动由大到小,排列如下:中小板指数,例如华夏中小板ETF 中证500,例如南方500、广发500 深证100,例如易基深100ETF联接、融通100 深成指数,例如南方深成ETF联接 上证中盘,例如易基中盘ETF联接 沪深300,例如华夏300、嘉实300 上证180,例如华安180ETF联接 中证100,例如华宝100 上证50,例如易基50 超大盘指数,例如博时超大盘ETF联接 所以你可以考虑 中小板指数,例如华夏中小板ETF 中证500,例如南方500、广发500 前者比较难买,一般的代销机构都买不到 所以买后者吧

方差越大的话,数据的波动是越大还是越小

方差越大的话,数据的波动越大

fio测试结果中哪个指标代表性能波动

衡量风险三个指标: 贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e)前两种数值越大,代表风险越高;夏普指数越大,则代表风险承担得越值得. 贝塔系数: 是用来衡量单一股票或者基金与参考指标间的相对变化关系.贝塔系数越大,代表基金净值变动相对于大盘越大波动值是一个投资工具回报的可能的变动程度.波动值越大,这种投资工具未来价格变动的程度越大. 夏普指数: 则是一个经过风险调整后的绩效指标.若为正值,则代表基金报酬率高过波动风险;若为负值,则代表基金操作风险大过报酬率

数据的波动程度

(1)D 方差越小越稳定 S丁²=12.5为最小 (2)A 由于都是多5,也就是稳定性不变 所以方差不变

平均数越大说明数据的离散程度越大对吗

你好!不对,应该是方差越大,说明数据的离散程度越大 仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.