股票贝塔值最简单算法 股票贝塔值计算公式
可以直接设计一个有截距值的线性回归来计算.把股票收益率设为因变量,市场收益率设为自变量.在excel的“工具”中,选择“加载宏”,选中“分析数据库”,然后就可以在“工具”中找到“数据分析”,点击那个,选中“回归”,在弹出的界面中按要求选取自变量区域和因变量区域就可以了.回归得出的斜率值就是贝塔系数了.
β(Beta)系数----------- BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.
请问如何计算一支股票的贝塔系数呢? 具体的公式是什么呢?cov/var 就是股票收益与指数收益的协方差除以指数的方差
贝塔值β的计算原发布者:tancpv β系数的计算方法一、公式法运用公式法计算行业β系数的具体步骤. 计算公式为:式中:为参照上市公司第t期的收益率;为参照上市公司第溯期末的股票.
求指教股票的β系数和标准差计算简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资. 贝塔系数[Beta coefficient]是一种.
投资组合的贝塔值计算投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1*20%+20*10%+91*30%+52*40%=50.3.为了便于理解,试举例说明.假设上证指数代表整个市场.
如何计算股票的Beta?Beta是股票(或组合)历史收益率对同期指数收益率的回归系数,按照日收益率、周收益率、月收益率来进行回归.最常用的是周,月.简单说就是每周(月)股票的涨跌幅,与同期指数的比值
股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?[编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. .
股票的贝塔值怎么看?贝塔系数是统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力.在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标.
投资组合的贝塔系数计算公式βa=cov(ra,rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差.