列和生成约束算法在双层模型中的运用？ 异方差对模型有什么影响
- 在凯恩斯的两部门经济模型中，如果边际消费倾向值为0.8，那么自发支出乘数值
- 如何将二叉树从二期模型向n期模型进行拓展？由此导出布莱克—斯科尔斯期权定价公式
- 产生异方差的原因，若存在对模型的普通最小二乘估计有何影响
- 3d max 8.0怎样将两个模型同时进行可编辑多边形操作的桥接，选中一个的时候可以操作可编辑多边形功能，
在凯恩斯的两部门经济模型中，如果边际消费倾向值为0.8，那么自发支出乘数值
政府支出乘数等于1/1－MPC
如何将二叉树从二期模型向n期模型进行拓展？由此导出布莱克—斯科尔斯期权定价公式
可参考：
期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)
* 作者： (加)约翰C.赫尔(John C.Hull)
* 译者： 王勇 索吾林
* 丛书名： 华章教材经典译丛
* 出版社：机械工业出版社
* ISBN：9787111358213
* 出版日期：2012 年1月
第12章二叉树180
12.1单步二叉树模型与无套利方法180
12.2风险中性定价183
12.3两步二叉树184
12.4看跌期权实例186
12.5美式期权186
12.6Delta187
12.7选取u和d使二叉树与波动率吻合188
12.8二叉树公式189
12.9增加二叉树的时间步数190
12.10使用DerivaGem软件190
12.11对于其他标的资产的期权190
小结193
推荐阅读193
练习题194
作业题194
附录12A 由二叉树模型推导布莱克斯科尔斯默顿期权定价公式195
产生异方差的原因，若存在对模型的普通最小二乘估计有何影响
这个是错误的，广义最小二乘法可用于修正异方差的情况 在最小二乘法估计中，参数估计值＝（x'x)^(-1)x'y, 参数方差为＝sigma＊（x'x)^(-1) 其中sigma是误差项的协方差矩阵 如果是多重共线性，（x'x) 的逆不存在，或者非常大，估计参数不稳定，精度差 如果存在虚列相关和异方差，sigma就不是对角线元素完全相同的对角阵，这时候可以通过变换将其转变成满足经典假设的形式，同时对数据x、y进行变换，然后再用OLS，这种方法称为GLS GLS无法处理多重共线问题，多重共线只能通过减少回归元进行处理 还是多看看教材吧。书上面讲的很清楚
3d max 8.0怎样将两个模型同时进行可编辑多边形操作的桥接，选中一个的时候可以操作可编辑多边形功能，
先选择一个对象，在工具面板，里面有个命令叫“附加”，点击它，在点击另外一个对象，就合并成一个了，如果桥接不了，哪就删除两个物体的要桥接点的面，用边界桥接。。