stata为什么建立完garch方程ARCH-lm检验显示命令无效？ 如何检验arch效应
更新时间：2021-09-13 02:57:27 • 作者：BEVERLY •阅读 8312
- [stata] garch模型已经建立，如何检验arch效应
- 运用stata实证分析建立garch模型遇到的问题
- 怎么分析用Stata做出的ARCH模型的一些检验结果比如LM和ADF
- stata中运行为什么会出现invalid name
[stata] garch模型已经建立，如何检验arch效应
estat archlm, lags(8)
运用stata实证分析建立garch模型遇到的问题
现实数据基本很难处理到完美的，大致上差不多就可以了，你这autocorrelation也不是很严重啊，我觉得可以一用。另外股指上还是尽量用garch吧，一般（1,1）就能有不错的估值了，高了反而增加模型复杂程度。很多paper都指出garch比arima好多了
怎么分析用Stata做出的ARCH模型的一些检验结果比如LM和ADF
看结果的显著性即可
stata中运行为什么会出现invalid name
就是变量名字不对，核实一下，stata的资料我这里很多的