如何检验arch效应 arch效应检验步骤

你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值 评论0 0 0

arch效应也是自相关 回归过后做个自相关检验选择arch效应就可以啦

estat archlm, lags(8)

怀特检验可以用于检验异方差.arch检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.arch检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击ok.

1、打开相关工作区,放入数据以后选择下一步.2、下一步,需要输入consumption c income并回车.3、这个时候,按照View→Residual Diagnostics→Heteroskedasticity Tests的顺序进行点击.4、会进入一个新的界面,确定Test type为Breusch–Pagan–Godfrey.5、这样一来如果没问题,即可运用EViews进行ARCH-LM检验了.

用LM检测,是对均值方程中的残差进行检验吗? y=u+残差1 var=var(t-1)+残差1的平方 此时的残差1已经是建立garch方程,若对残差1进行arch 检验,他必然存在arch效应.所请请问此时在建立garch方程后,是如何检验方程是否仍有arch效应

做ARCH-LM检验,p值小于0.05即表示存在ARCH效应,应该用ARCH建模.

均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!

由第一个方程解得:x=0,或λ=-1, ①x=0,由第三个方程得到y=±2 ②将λ=-1代入第二个方程解得:y=0 由第三个方程得到x=±1 所以有四组解:(0,2)、(0,-2)、(1,0)、(-1,0)

直接用Eviews中的ARCH建模就行,里边有均值方程,那个时候再估计均值方程,之前估计了没什么用