x~E(λ),则2x～E(2λ),证明一下？

请教概率论题:若X~E(λ),则E(X^2)=????如果可以,顺便说一下X~E(λ)是什么玩意儿.

X~E(λ)表示 X服从参数为λ的指数分布对于参数为λ的指数分布,其数字特征有:1,EX = 1/λ2,DX = 1/λ²所以:EX² = DX + (EX)² = 1/λ² + 1/λ² = 2/λ²

设随机变量X服从参数为2的泊松分布,则E(2X)等于?

你好!离散型随机变量x服从参数λ=3的泊松分布,则ex=λ=3,所以e(2x—5)=2ex-5=2*3-5=1.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

x~e(λ)是什么分布

E(λ)表示 X服从参数为λ的指数分布 对于参数为λ的指数 1,EX = 1/λ 2,DX = 1/λ² 所以:EX² = DX + (EX)² = 1/λ² + 1/λ² = 2/λ²

有高手能讲一下连续型二维随机变量的相互独立性的证明方法吗?谢谢啦

在验证变量x,y的相互独立性,先算出F(x),F(y),然后计算F(x)*F(y)是否等于F(x,y),若相等,则x,y的相互独立.反之,不然,具体算F(x)的话就是对F(x,y)中的y趋于正无穷,x不变,得F(x)=1-e^(-3y),同理,令F(x,y)中的x趋于正无穷,t得F(y)=1-e^(-2x),可验证F(x)*F(y)=F(x,y)

总体为泊松分布,则 E[(X - λ)^2]怎么算啊

泊松分布的均值为λE[(X-λ)^2]的意义是方差,所以应该也是λ.

问一下x/e²的原函数

2 sqrt[e^x+1]-2 tanh^-1(sqrt[e^x+1])+c 做代换sqrt[e^x+1]=t,剩下的就简单了

已知X~E(λ),s>0,t>0 证明:P(X>s+t|X>s)=P(X>t)

根据条件概率公式,P(X>s+t|X>s) = P(X>s+t,X>s)/P(X>s).又因为X~E(λ),并且s>0,t>0,所以,P(X>s+t,X>s) = P(X>s+t) = exp[-λ(s+t)],P(X>s) = exp(-λs).因此,P(X>s+t|X>s) = exp[-λ(s+t)]/exp(-λs) = exp(-λt) = P(X>t).这个性质又被称为指数分布随机变量的无记忆性.

设x服从参数为1的指数分布,则E(x^2)=

p(x>1)=e^(-λ)=e^(-2),则λ=2

X服从泊松分布,E[(X - 1)(X - 2)]=1,则λ=多少

泊松分布:EX=λ;DX=E(x^2)-(Ex)^2=λ; 原式=E(X^2-3x+2)=E(x^2)-3Ex+2=λ+λ^2-3λ+2=1; λ=1

随机变量X服从e(2)是什么意思

x~e(2)表示x服从参数为2的指数分布,它的期望是1/2,方差是1/4.