随机微分方程方程SDE求解！！(随机微分方程求解)

这个简单随机微分方程组(SDE)怎么求解?

不难知道Xt和Yt都是t和Bt的二元函数,比如Xt,利用Ito公式dXt=(ft+1/2fbb)dt+fbdb,其中b代表Bt,ft和fb和fbb代表f对t和b的一二阶偏导数,令Xt=f(t,Bt)和Yt=g(t,Bt)均为二元实.

求解随机微分方程

设x=e^t,则代换原方程得y'''-2y''-3y'=3e^(2t)....(1) 先求(1)齐次式特解:∵特征方程r³-2r²-3r=0的解是r1=0,r2=-1,r3=3 ∴(1)齐次式特解是 y=c1+c2e^(-t)+c3e^(3t),(c1,c2,c.

什么是随机微分方程,求举个实际例子

微分方程中含有随机参数或随机过程(函数)或随机初始值或随机边界值的叫随机微分方程:举个简单的例子: 1) my''+cy'+ky =f(t) f(t) -- 平稳随机过程的一个样本函数; 求y(t); 2) my''+cy'+ky =0 其中 m~N(0,1);求自由振动y(t).等等

微分方程伯努利求解

dz/dx-z/x=-1/axdz/dx=(az-1)/axdz/(az-1)=dx/ax(1/a)ln(az-1)=(1/a)lnx+(1/a)lnC1ln(az-1)=ln(C1x)az-1=C1xz=(C1x+1)/af(x)=1/z²=a²/(C1x+1)²=f(0)/(C1x+1)²C1是常数,题目答案中的C√f(0)也是常数,没有区别,令C=C1/√f(0)即可.

随机过程 解微分方程

y=xsinx+x

微分方程的特征方程怎么求的

1、△=p^2-4q>0,特征方程有两个相异实根λ1,λ2,通解的形式为y(x)=C1*[e^(λ1*x)]+C2*[e^(λ2*x)].2、△=p^2-4q=0,特征方程有重根,即λ1=λ2,通解为y(x)=(C1+C2*x)*[.

全微分方程,xdx+ydy+4y^3(x^2+y^2)dy=0,求方程的通解

通解为:ln(x^2+y^2) + 2y^4 =C (C为积分常数) ; 解如下: xdx+ydy+4y^3(x^2+y^2)dy=0 ; d(x^2/2)+d(y^2/2)+(x^2+y^2)d(y^4)=0 ; d(x^2+y^2)+2(x^2+y^2)d(y^4)=0 ; d(x^2+y^2)/(x^2+y^2)+d(2y^4)=0 ; d[ln(x^2+y^2)]+d(2y^4) =0 ; d[ln(x^2+y^2) + 2y^4] =0 ; 可得方程的通解为:ln(x^2+y^2) + 2y^4 =C (C为积分常数) ;

在高数解微分方程的时候,全微分方程的求解公式是怎么来的?望达人告知一下推导过程!感激不尽!

您是不是指得这个公式: 方程udx+vdy=0如果满足du/dy=dv/dx则为全微分方程(简便起见偏导我也用导数表示了),其通解为∫udx+∫vdy=0. 这个没什么好推导的,直接带.

请各位大侠指点一下,如何在MATLAB中求解随机微分方程dx=sinxdt+xdw的数值解,其中w是维纳过程.

不知道解得对不对 程序: dsolve('dx=x+y','dy=x-y','t') 解得:x=c1*exp(2^(1/2)*t)+c2*exp(-2^(1/2)*t) y=c1*2^(1/2)*exp(2^(1/2)*t)-c2*2^(1/2)*exp(-2^(1/2)*t)-c1*exp(2^(1/2)*t)-c2*exp(-2^(1/2)*t)

如何利用已知样本数据求解随机微分方程的参数估计

Logistic模型因其方程的数学上简单线性关系和符合种群生态学宏观经验而具有很高的实用价值,长期以来被人们广泛使用,但是由于种群生态系统中常受到白噪声的干扰.