投资者计划投资两种股票的投资组合。 A的贝塔系数为1.25，预期收益为15％。政府证券的预期收益率？

关于财务管理/理财题:求方差,贝塔系数,收益率

1、整个市场组合的方差=(股票A与市场的协方差/股票A与市场的相关系数/股票A的标准差)^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.0506252、贝塔系数=股票A与市场的相关系数*(股票A的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.163、预期收益率=市场的无风险收益率+贝塔系数*(市场组合的预期收益率-市场的无风险收益率)=6%+0.16*(10%-6%)=6.64%

两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益.

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6% 其中,beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b.如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等,w_a=w_b=0.5, 则E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

无风险资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系.

该股票的必要报酬率=无风险收益率+贝塔系统*(市场组合收益率-无风险资产收益率)=10%+1.5*(15%-10%)=17.5% 该股票的内在价值=股息*(1+股息增长率)/(必要报酬率-股息增长率)=2.5*(1+5%)/(17.5%-5%) =21美元 该股票的内在价值为21美元.

两种股票,β系数为2和1.2.风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率.

这个题从现有条件看没法计算.首先不知道无风险收益率.另外如果组合的风险收益率为6%,市场风险报酬率为5%,则组合的β系数=1.2,两种股票最低的β系数都为1.2,所以推导组合中只有乙股票,没有甲股票.但由于不知道无风险收益率,所以还是没法计算.-----个人意见

请问谁能帮忙计算这两种证券的预期收益率是多少?(金融市场计算题)

预期收益率=无风险收益率+贝塔*(市场收益率-无风险收益率)、A=4.5%+1.3*(12%-4.5%)=14.25%B=4.5%+0.9*(12%-4.5%)=12.45%

谁能帮忙计算这两种证券的预期收益率是多少?(金融市场计算题)

A的收益率=4.5%+(12%-4.5%)*1.3=14.25% B的收益率=4.5%+(12%-4.5%)*0.9=11.25%

求计算市场组合的预期收益率?急急,在线等.

根据单一品种预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场组合收益率-无风险利率)这公式,依题意可得:甲股票预期收益率=20%=7%+甲股票贝塔系数*(15%-7%),解得甲股票贝塔系数=1.625乙股票预期收益率=30%=7%+乙股票贝塔系数*(15%-7%),解得乙股票贝塔系数=2.875由于甲和乙的投资比例为8:2,则这证券组合的贝塔系数=1.625*80%+2.875*20%=1.875故此该证券组合的预期收益率=7%+1.875*(15-7%)=22%

假设市场无风借贷利率为6%,A股票的预期收益率为15%,标准差为12.

由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍,故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍,而借入的资金是必须计算资金借贷成本的,故此该组合的预期收益率=15%+0.5*(15%-6%)=19.5% 由于标的股票的标准差是12%,由于存在借入的资金把原有资金的资金放大了,存在资金标杆,这资金杠杆是原有资金的1.5倍,故此其标准差也同样放大了1.5倍,故此这组合投资的标准差为18%(1.5*12%).

假设P股票的β系数是1.7,预期报酬率为16.7%,现行无风险报酬率为.

某证券的期望收益率=无风险收益率+(市场证券组合收益率-无风险收益率)*该种证券的β系数即R j = R f +( R m – R f ) β j=R f+M*β j(字母j、f、m是下标符号)◆式中的无.

已知无风险收益率为3%,市场平均收益率为12%,某组合投资由三股.

首先必须知道这一个公式:某证券预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率) 根据题意可得,A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2% B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12% C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8% 该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26 该组合的预期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%