资本资产定价模型的题 有人能帮忙解答一下吗？

资本资产定价模型是一个逐期模型什么意思,来个人行么,第三遍了

逐期模型:以时间序列逐期增减量的平均数为依据建立预测模型.资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)其中:E(ri) 是资产i 的预期回报率rf 是无风险利率βim 是[[Beta系.

求关于资本资产定价模型的名词解释

资本资产定价模型是研究证券市场中资产的 预期收益率与 风险资产之间的关系,以及均衡价格是如何形成的,是现代金融市场价格理论的支柱,广泛应用于投资决策和公.

资本资产定价模型的计算方法

当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,.

资本资产定价模型到底对股票投资有多少帮助

-、零增长模型二、不变增长模型三、多元增长模型四、市盈率估价方法五、贴现现金流模型六、开放式基金的价格决定七、封闭式基金的价格决定八、可转换证券九、优先认股权的价格

简述资本资产定价模型

资本资产定价模型简称CAPM,是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的,旨在研究证券市场价格如何决定的模型.资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨.

简答资本资产定价模型的基本假设是什么?

三项假设:①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准. 第③项假设是对现实市场的简化.扩展资料 资本资产定价模型的应用1、资产估值..

资本资产定价模型

全称 Capital asset pricing model 风险越高 投资者所要求的预期收益就越高 这样才能弥补他所承受的高风险. 这个模型 风险资产的收益率=无风险资产的收益率+风险溢价 .

资本资产定价模型的假设有哪些?如果其中任一假设不存在,是否还能.

CAPM假设条件:基本理论依据假设1、投资者希望财富越多愈好,效用是财富的函. 同一收益率水平下,选择风险较低的证券. CAPM的附加假设条件: 6、可以在无.

资本资产定价模型不是用来计算必要报酬率的么?为什么可以用来计算.

这个必要报酬率是投资者购买普通股要求的必要报酬率,而对于企业来说,就是要满足投资者的资本成本率,资本资产定价模型中,这两个是一样的,只是站的角度不同.

金融学中关于资本资产定价模型问题.为什么前后关于高估低估说法.

因为所以,科学道理.