英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为500,000美元，3个月延期付款？

我国某公司向英国出口商品一批500万英镑,将在3个月以后收到货款,为防止到期英镑下跌减少收入,公司决定用期权交易保值.已知即期汇率为GBPl(英镑)=USDl.500(美元),协定价格为GBPl=USDl.4950,保险费为GBPI=USD0.015,佣金占合同金额的0.5%,选用欧式期权.请计算期权成交时市场价格为:1￡(英镑)=$()1.4500及1￡=1.$6000(美元)两种情况下各收入多少美元,并分析结果是否执行合,为什么.

德国进口商从美国进口设备,价值1 000万美元,1年后以美元支付货款.又知签合同时的两种即期汇率分别为US$1=DMl.3510,SDRs=US$1.2280.1年以后,美元升值,马克与特别提款权相对贬值,汇率变为:US$1=DMl.7510,SDRs=US$1.1000,请计算:(1)若以美元计价,1年后多支付多少马克

1 买入英镑3个月看跌期权,5份2 期权费 125000*0.02=2500美金 |1.8825-1.8730|*125000=1187.5美金 则收入为2500-1187.5=1312.5美金3 期权费 125000*0.02=2500美金 |1.8840-1.8730|*125000=1375美金 则收入为2500-1375=1125美金2、3均行权 原即期收入为125000*1.8825=235312.5美金 则第二题总收入为235312.5+1312.5=236625美金 第三题总收入为235312.5+1125=236437.5美金

数字就不算了,思路很简单,因为100万美元三个月后才收到,所以怕美元到时贬值,怕贬值,就现在卖出美元期货合约,到时真贬值了低价买入平仓便可;若升值了那就有一定损失,但是因为到时会收到美元所以损失是锁定的. 这样就实现规避风险的目的.