基金评价指标 基金绩效评价三大指标

基金绩效评价就是在剔除了市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利偶然性的前提下,对基金经理人投资才能的公正客观的评价.(一)基金的投资目标 基金的投资目标不同,其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同.(二)基金的风险水平 需要在风险调整环球,网校的基础上对基金的绩效加以衡量.(三)比较基准 在基金的相对比较上,必须注意比较基准的合理选择.(四)时期选择 计算的开始时间和所选择的计算时期不同,证券从业资格衡量结果也就不同.(五)基金组合的稳定性

评价基金风险和收益的经典三大指标:夏普比率、詹森指数、特雷诺指数.这三大指标都比较复杂,具体内容,你可以百度一下

一、与收益相关指标:阿尔法系数: 反映超额投资回报率(越大越好) 阿尔法系数(α)是基金的实际收益和按照贝塔系数(β)计算的期望收益之间的差额.代表基金多.

随着基金规模日益扩大,对各类基金的评价越来越引人注目,且已成为投资者挑选目标基金的重要参考.说明:1.计算截止日:2003年7月4日.改制基金的设立时间以扩募.

如果自己简单做一个指标,那么以半年(季)收益率、一年、二年、三年收益率四个指标为模型,平稳且基本符合大盘趋势的,为首先.你可参照晨星基金评级网(国内的权威网站).morningstar/main/default.aspx

买基金,不外乎是关心收益和风险如何?风险我们要怎么判断呢?有六个辅助指标能帮助我们量化基金的风险,它们分别是平均回报、标准差、贝塔系数、阿尔法系数、R.

1,首先 ,指数基金一般都有非常好的分散投资效果 , 尤其是跟踪大型指数的基金 .2,由于指数的编制都相对稳定, 因此股票的买入卖出都不频繁,这样大大节省了交易成本,也就大大降低了管理费用. 3, 它和市场的规律非常有关系 . 那就是所谓市场是不是有效的 ,或者说市场是不是对的.简单的结论就是如果市场是有效的 、是对的 ,就不能指望任何一个基金经理可以长时间超越大盘.也就是如果长期投资, 选择指数基金其实是最佳的选择.

晨星基金评级,对象是具备不少于一年业绩数据的开放式基金,其中货币市场基金和保本基金不参与.评级按月更新,现阶段有一年、两年和三年评级.具体到基金种类上.

很复杂,不同的体系判断出的优劣不是很一样的.理柏、晨星、中信、和讯、银河等等系统.很多下面以晨星系统为例,简单说点:1..业绩&回报 风险&评价 投资组合 购买信息 基金经理 基金管理 这些都可构成因素2. 数据指标:万元波动图 历史业绩(%) 历史最差回报 风险评估 风险统计3. 一般购买者关注的指标:业绩&回报!基金经理!基金管理公司!

一看基金是类型了!如果是大盘型,就要拿上证指数和基金的收益做对比,如果比指数收益高则可以投资,若低说明投资实力差!中小盘型基金拿中小板指数对比,方法同上!大盘成长型以上证50做对比,价值型以上证500做对比!二看基金仓位变动是否和股市正相关!这个很重要,判断基金经理水平的一个重要方法.如果下个季度股市大跌,而本季度经理已经开始减仓,说明股市分析还不错!当然要多几个季度看操作!股市在下个季度大涨,经理加仓说明很有实力.三看基金重仓股票涨幅情况.例如富国天成红利基金经理去年很长时间持有双汇发展股票重仓,我在分析发现其涨幅相当不错!故对基金经理的评级也增加