金融工程选择题题库 金融工程选择题及其答案

(1)在期货交易所,保证金低于维持保证金后即要追缴保证金至初始保证金.根据当日结算价结算,在亏损1500元以上即要追缴,即有:15000*1.6-15000*结算价=1500结算价=1.5 当结算价低于1.5 时要追缴保证金(2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有15000*2*结算价-15000*2*1.6=2000结算价=1.6667 当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元

现在美元兑欧元汇率为1.28,6个月后汇率为1.24,则说明6个月后,欧元要升值,因此设计的套利过程如下步骤一以2%的年利率向银行借入 欧元,6个月后偿还本息步骤二用借来的 欧元 以现在1.28美元兑欧元的汇率兑换成 美元步骤三将兑换后的美元以现在1%的利率存银行,6个月后取出步骤四将6个月前存在银行的 美元 取出,然后用升值后1.24美元兑欧元的汇率再兑换成 欧元,最后用兑换后的欧元还本付息给最开始借入的欧元的银行套利收益率则为 (1+2%/2)*1.28*(1+1%/2)-(1+2%/2)=2.74%

远期价格F=exp((10%-4%)*0.5)*25=25.76多头远期价值f=25-27*exp(-(10%-4%)*0.5)=-1.2

1. C2. C3. A4. A5. B6. D7. B8. B9. B10. B

实际上这道题只要用债券市场的报价除以转换因子看谁的数值少就知道答案了,原因是债券交易的转换因子实际上就是把不同种类的债券品种转换成统一的标准券的数量一种形式.注意一点,这些国债的报价中整数后的数字实际上是代表多少个三十分之一,如-16实际上就是代表16/32即0.5.根据题目的已知条件可得:A债券=99.5/1.0382=95.84 B债券=118.5/1.2408=95.5 C债券=119.75/1.2615=94.93 D债券=143.5/1.5188=94.48 由于计算出来的数值是D最少的,故此选D.

1.多头同价对敲,就是看涨和看跌的期权费一样,就都假设为c吧.那么那标的资产的价格波动大于2c是将可以获得盈利.也就说,无论标的资产(一般是股票)的价格从.

1;59050.7元.2;不知道你是不是把题目搞错了,1/2/3/4都不能达到.3;剩余偿还期还有3 年,是指持有3年?4;-8021.5元.

1.基本假设你应该主要关注B-S模型的一些假设,比如可以连续交易,没有交易成本,可以买空卖空等等 2.定价方法你主要关注风险中性定价法,这个在应用中是最多的,在有解析解的情况下大多数就是用BS模型解 3.这个说的太多了,你随便找本金工的书说了一大堆 4.金融工程在风险管理上最突出的就是引入了VaR技术,就是在险价值,和其他很多的派生的新VaR模型.然后就是用模型来刻画风险,这和过去的差别是最大的了. 5.套利用最简单的语言就是高卖低买,或者低买高卖.中间也涉及到一个概念就是无风险套利.认为市场上一般是不会存在这种机会的,这样就能对资产进行相对定价或者复制.

解:施工企业应承担凤险的土方量10000*1.2=12000方,业主应承担凤险的土方量及折合延长的工期天数16000-12000=4000方,(4000*30)/10000=12天,施工企业应索赔费用12*3000+12*2000+1000=61000元.注:依题意或惯例,背景资料中,增加“了”16000方,应改为:增加“到”16000方.

看涨期权4.75美元