计量的回归系数组合的F检验？ 回归方程的f检验
更新时间：2021-12-30 10:17:15 • 作者：CONRAD •阅读 6358
计量经济学，回归方程的F检验参数k是什么？怎么取？
F检验的统计量在原假设下服从F分布，F分布的随机数可以从两个卡方分布得来。
如果X服从自由度为d1的卡方分布，Y服从自由度为d2的卡方分布，那么：
(X/d1) / (Y/d2) 服从F(d1, d2)分布。
回归里的F检验一般来说n是样本数，k是独立变量(regressor)的数量（包含常数1）。
在回归分析中，f检验和t检验各有什么作用
一元线性回里价，但在多元线性回归里，t检验可以检验各个回归系数显著性，f检验用来检验总体回归关系的显著性。
t检验常能用作检验回归方程中各个参数的显著性，而f检验则能用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。
在一般情形下,t检验与f检验的结果没有必然联系;但当解释变量之间两两不相关时,若所有解释变量的系数均通过t检验,那么回归方程也能通过f检验。
回归效果的检验：F检验 & t 检验
两个都要做，回归分析的检验中，F检验是回归方程显著性的检验，t 检验是每个偏回归系数的检验。还有R平方、共线性问题。
回归模型中判定系数检验f检验与t检验的是什么意思
回归模型中判定系数检验f检验是对模型整体的检验，他显著说明的是模型整体有意义，至少一个系数显著，而t检验是对某一个偏回归系数的检验，他显著只说明这个系数有意义