β系数计算公式(财务管理贝塔系数)

当前看官们关于β系数计算公式为什么引争议？，看官们都需要分析一下β系数计算公式，那么安娜也在网络上收集了一些关于财务管理贝塔系数的一些内容来分享给看官们，到底是什么情况？，希望能给看官们一些参考。

β系数计算公式

某资产的β系数=该资产与市场组合的协方差/市场组合的方差=该资产与市场组合的相关系数*该资产的标准差*市场组合标准差/市场组合方差=该资产与市场组合的相关系数*该资产的标准差/市场组合标准差.

β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.

先算期间内每周回报的加权平均值,再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和,除以n-1(n是一共有多少周),再开根号,得出来的就是标准差.计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差,算出市场标准差.

β系数计算公式(财务管理贝塔系数)

贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β.

1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、组合必要报酬率=0.1+1.735*0.

比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%. 参.

所谓的相关系数就是用来反映两个变量之间的相互关系及其相关方向的.无风险证券的收益率是固定的,和市场组合的收益率是没有关系的,所以其和市场组合收益率的相关系数为0.

2、取值范围不同 β系数理论上没有限制,可正可负,但大多数股票的β系数介于0.5到1.5间 . 而相关系数的取值范围是在-1~1之间. 扩展资料: β系数的用途有以下几个: (1)计算资.

P/A年金现值系数. 年金现值系数公式:P/A=[1-(1+i)^-n]/i 其中i表示报酬率,n表示期数,P表示现值,A表示年金. (P/A,18%,8)=[1-(1+18%)^-8]/18%=4..

应用8%作为折现率计算年金现值(现金价值present value).

二是按风险报酬率模型来调整折现率,即Ki=RF+bicvi[式中Ki——项目i按风险调整的折现率,RF——无风险报酬率,bi——项目i的风险报酬系数(可由农业投资主管部门组织专家小组来统一确定),cv.

风险报酬率的计算公式:κr═β*ⅴ 式中:kr表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;v表示标准离差率.则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为:k = rf + kr = rf + βv 其中:.

协方差公式:X,Y为两个随机变量;COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]

1)如果XY独立 E(XY)=E(X)E(Y) 2)如果不独立,若是离散的,则 ∑∑XiYjPij (i=1,2,3…..,j=1,2,3…..) 若是连续的,则∫∫xyf(xy)dxdy (f(.

X1=3,X2=4,X3=8,Y1=2,Y2=5,Y3=5 E(XY)=(3*2+4*5+8*5)/3=66/3=22

这篇文章到这里就已经结束了，希望对看官们有所帮助。