已知某日纽约外汇市场 已知在纽约外汇市场上

你好!(1)根据美国纽约外汇市场USD兑DEM牌价1.6640/50,美元视为本币,本币折外币用买入价.美元报价该为DEM报价:(1000*1.6650)DEM=1665DEM(2)远期汇率:1000*0.0205=20.5DEM 我的回答你还满意吗~~

在远期汇率计算中,远期差价从小到大排列就加;从大到小就减. 更通俗说:前面小,后面大1.2100-0.0060=1.2040,1.2140-40=1.2100.所以美元对加元的3个月远期汇率是1.2040-1.2100 .我有汇率方面的课件,需要就加我1502924646

你好!100万英镑 = 12200.0976万日元 仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,且贬值率与利差(1.5%)一致,本例港币利率高,远期美元升值.远期汇率:USD1=HKD7.7974*(1+1.5%/4)=7.8266

远期汇率:1美元= (1.0820+0.0065)/(1.0865+0.0095)=1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=(7.7850+0.0030)/(1.7890+0.0065)=7.7880/7.7955港元1瑞士法郎=(7.7955/1.0960)/(7.7955/1.0885)=7.1127/7.1617港元 进口商要求将瑞士法郎用港元来报,出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本,用500*7.1127=3556.35港元.(一种货币改报另一种货币,均以报价方(这里是出口商)的利益考虑)

折合成同一标价法:纽约外汇市场上USD 1=DEM1.82,法兰克福外汇市场DEM1=GBP1/3.78 伦敦外汇市场上GBP1=USD2.40 汇率相乘:1.82*1/3.78*2.4=1.16 不等于1,有套汇机会.大于1,美元持有者可从美元为基准货币的市场纽约开始兑换成马克,再在法兰克福兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去成本,即为获利:10000*1.82*1/3.78*2.4-10000=1555.56美元

根据6个月远期差价20/8,前大后小,基准货币远期贴水,另一货币为升水,因此6个月远期CHF是升水,USD是贴水.汇率=USD/CHF=(1.8410-0.0020)/(1.8420-0.0008)=1.8390/1.8412.

1、套利有利可图. 2、用100万美元按如下操作: 把100万美元在即期市场上买英镑,然后签订六个月的远期外汇协议卖出英镑. 买入的英镑存六个月获得的利息为[100/1.9568]*(1+4%)=53.1480万英镑 六个月后结算远期外汇协议,即把本利和的英镑换回美元,53.1480*1.9446=103.3516万美元 而如果不进行这样的操作,而是直接把100万美元存入银行的话,获得的收益是 100*(1+3%)=103万美元 所以进行套利行为的获利是103.3516-103=0.3516万美元

1. 美元在纽约市场价格相对较低,英镑持有者可在纽约市场买入美元(2.3150)再在伦敦市场出售(2.3130),可获利:10000*2.3150/2.3130-10000=8.6468英镑.2. 不同市场有汇率差,在低的市场上买入,高的市场上抛出以获取差价.3. 差价是指不同等级,不同交割月份,不同商品,不同交割地点的期货价格差异

你的题目是否错了,汇率一般以小数点后四位表示,纽约外汇市场即期汇率是否为USD/CHF=1.5348/89,以下就按USD/CHF=1.5348/89计算.1.先判断套汇的机会的套汇的.