某企业股票贝塔系数为3 公司股票的贝塔系数为2
该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5% 该股票的必要收益率=5%+8%=13% 合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元 考虑到明年1.5元的分红,持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
某公司股票β系数为1.5,无风险利率4%,市场所有股票的平均收益率8%,股票的必要收益率为10%.在确定债券内在价值时,需要估计预期货币收入和投资者要求的适当.
某公司股票β系数为0.5、无风险利率为百分之十、市场上所有股票平均收.无风险利率 + βX(股票平均收益率 - 无风险利率) 即10% +0.5x(12%- 10%)=11% 所以最后答案为11%
A公司股票的贝塔系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率.预期收益率=5%+2*(10%-5%)=15% 股价=1.5/(15%-5%)=15元 最近支付股利2元,若保持股利占净利润比例,则一年、两年、三年、四年后的股利分别为:3.6、4.32、5.184、5.4432 在第三年底,股价=5.4432/(15%-5%)=54.432元 第二年底,股价=(54.432+5.184)/(1+15%)=51.84元 第一年底,股价=(51.84+4.32)/(1+15%)=48.83元 现在,股价=(48.83+3.6)/(1+15%)=45.60元
一只股票的贝塔系数是1.3,市场的期望收益率是14%,无风险利率是5%.这只.E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等于无风险收益加上风险溢价 期望收益=无风险收益+β(市场预期收益-无风险收益);预期风险=期望收益-市场预期收益 证券市场线方程为E(r)=5%+β*(14%-5%) 即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7% 即风险收益率是16.7%.
公司股票的贝塔系数为2,无风险利率为百分之5,市场上所有股票的平均报酬.该公司股票的报酬率(预期收益率、期望收益率) 根据资本资产模型CAPM R=Rf+β(Rm-Rf) =5%+2.0*(10%-5%) =5%+10% =15% 也就是说,该股票的报酬率达到或超过15%时,投资者才会进行投资.如果低于15%,则投资者不会购买公司的股票.
已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10.公司的必要收益率=6%+0.5*(10%-6%)=8% 这是根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本 希望可以帮助你
1某公司股票的β系数为1.5,说明了() A.该股票的市场风险是整个股票市场风.大于1就是指大于整个股票市场风险,因此应该是B
已知无风险收益率为3%,市场平均收益率为12%,某组合投资由三股票A、B.首先必须知道这一个公式:某证券预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率) 根据题意可得, A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2% B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12% C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8% 该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26 该组合的预期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%
a公司股票的贝塔系数为2.5 无风险利率为6% 市场上所有股票的平均报酬率.(1) 该公司股票的 预期收益率:6%+(10%-6%)*2.5=16% (2) 若该股票为固定成长股票,成长率为6%,预计一年后的股利为1,5元,则 该股票的价值:1.5/(16%-6%)=15元 (3)若未来三年股利按20%增长,而后每年增长6%,则该股票价值:2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/(1.16*1.16)+2*1.2*1.2*1.2/(1.16*1.16*1.16)+2*1.2*1.2*1.2*1.06/(16%-6%)=43.06元