股票远期合约套利题？(交割价格和远期价格)

一道关于套利策略选择的题 求指教

假如持有40货币,3个月利息为40*5%* (3个月/1年)=0.5,意思就是资本收益是0.5货币远期为43,做空远期,做多近期,利润是3货币,减掉0.5还有2.5的利润.远期为39,做多远期,做空近期,利润是1货币,减掉0.5还有0.5的利润.

当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合

A比B还少啊 不好意思,去百科扫盲了.20e^(0.1*9/12)=1.5,利息成本1.5,20+1.5=21.5,21.5-21.5=0非负,非负即为存在套利机会.http://baike.baidu/view/2159954.htm1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.

套利的有关计算题

1、套利有利可图. 2、用100万美元按如下操作: 把100万美元在即期市场上买英镑,然后签订六个月的远期外汇协议卖出英镑. 买入的英镑存六个月获得的利息为[100/1.9568]*(1+4%)=53.1480万英镑 六个月后结算远期外汇协议,即把本利和的英镑换回美元,53.1480*1.9446=103.3516万美元 而如果不进行这样的操作,而是直接把100万美元存入银行的话,获得的收益是 100*(1+3%)=103万美元 所以进行套利行为的获利是103.3516-103=0.3516万美元

当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息).若签订一份期限为6个月

构造如下的资产组合: (1)以6个月的年利率借入资金30元; (2)以借入的30元去购买1股该股票; (3)卖出1股为6个月后交割的股票远期合约. 股票多头和远期空头的无套利组合: 远期合约价格=借入资金+借入资金的收益 F=30*(1+0.06)6/12次方+5(1+0.03)3/12 =35.48

关于套利的计算题

你的做法是对的.做法:借人民币,即期兑换成英镑(报价方卖出英镑,用卖出汇率11.5),进行英镑投资(收益率10.75%),同时卖出英镑投资本利的远期,到期时,英镑投资本利收回,并履行远期合同,卖出英镑(即报价方买入英镑,用买入价11.46),得人民币,再减去借人民币本息,即为获利.单位人民币可获利:1/11.5000*(1+10.75%)*11.4600-(1+8.25%)=0.02115元人民币

远期期货套利问题 书上写'若交割价格低于远期价格,套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取

1,首先要把交割价格、远期价格的定义搞明白:交割价格是协议价格、到期执行价格 ;远期价格是现货价格+持有成本.2,要把远期合约初始价值等于零作为前提,即合.

国际金融的套汇套利题..求高手..附原题和自己的翻译..

一个日本制造商有一笔90天后到账的应收款,这时日元兑美元的现货和远期汇率分别是110和109.8.三个月存款的年利率日本2%,美国3%.1)如果该制造商以远期利率将100万美元出售,她在交易日将得到多少日元?2)她如何在现货货币市场上复制一份远期卖出合约?3)在第一问和第二问的情况下,她得到的结果一样么?

远期合约价值计算的一道题

问题一:远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股,相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010,而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505,相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500,因此除权后的股票价格等于9.500,远期价格为9.500-10.010=-0.510.问题二:就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681.但我觉得这个数是不准确的,应该要用公司的收益率,用无风险收益率低估了.以上是我的理解,一块讨论吧 :)

求教,不付红利股票的期货套利一道计算题,证券基础教材上的题.

我手上暂时没书,但是我记得这个题,这个题主要是计算套利.所有的数字,没有关联,即使有关联也只不过是一个投资者操作的几笔交易而已.你把这几个数字分开看,.

【求详解】一只股票现价为110美元,在第85天将支付2.00美元/股红利,在第176天支付2.20美元/股红利

首先需要将两次红利折现,第85天支付的红利现值为1.963美元,第176天支付的红利为2.117美元.然后根据期权定价公式F=(S-I)*exp(rT)=110.23美元,其中I表示红利的现值.所以,期货的价格应该为110.23美元.