国际金融外汇计算题？ 国际金融学题库及答案

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银行买入即期美元的价格是多少￡1=$1.6435 客户卖出一月期美元的价格￡1=$1.6362 银行卖出二月期美元的价格￡1=$1.6290 客户卖出三月期美元的价格￡1=$1.6235

1.未签合同,到12月15日,汇率为usd1=jpy115.00,需用1,000,000,000/115的美元买进日元用来支付. 2.已签合同,则到期可以以10月15日签合同时使用的远期汇率,即.

一位客户希望买入日元,要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格,外汇银行报出如下价格,哪一组使外汇银行获利最多 ( ) A、88.55/88.65 B、88.25/88.40 C、88.35/88..

1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:us$1=dm1.5100-1.5110 法兰克福市场:dm1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050) 伦敦外汇市场:￡1=us$1.5600-1.5610 汇率相乘(.

三个月远期汇率:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454 远期贴水 商人如果卖出3个月远期外汇合计USS10000(即报价者买入美元,用买入价),.

香港外汇市场USD/HKD=7.7807/7.7827,纽约外汇市场USD/HKD=7.7508/7.7538.香港市场卖出价为7.7827,纽约市场美元买入价为7.7508 两市场美元价差7.7508-7.7827=-0.0319,没有套汇机会 若果有套汇机会,投资者可以从香港市场低价买入美元,再到纽约市场卖出美元,赚取差价 投资盈利额,以1美元为例,用差价乘以1USD

1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076 2.(1)美元对瑞士法郎的三个月远期汇率 美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320 (2)客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数: 100000/1.7320=5.7737万元 3.EUR/USD=1.1325/35,USD/HKD=7.7757/85 EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.8169 4. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315 远期汇率:.

1.(1)根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值,利率低的货币远期升值,在此,基准货币英镑利率较高,汇率贴水.贴水率与利差一致,贴水值为:2%*1.5744/4=0.0079,即79点 (2)3个月远期汇率为:1.5744-0.0079=1.5665 (3)受损,因为英镑贬值,购买美元需要更多的英镑,受损年率即为利差2% 2.计算升水率:0.0037*4*100%/1.5341=0.9647%,小于利差(1.4%),可以套利,即可将低利率货币兑换成高利率货币进行投资,同.

美日每点点值不是1,以91.600的汇率算是大概1.09.所以爆仓点数变动为400/10.9=366点.爆仓点是87.94. 爆仓的亏损额是你的可用保证金.就是总额减已用保证金,400美元. 楼上算错了,只要货币对中后面的货币是美元,每点点值是1,不是美元就不是1.每点点值在GTS的外汇计算器或者TS2.0平台的报价视窗里都可以看到.

内容不完整. 由于货币利率差的存在,可以将低利率货币兑换成高利率的货币进行存放,到期取出再兑换回原来的货币,即使低利率货币的借来的,也可以赚取一定的利率差,当然,在这期间,汇率会发生变化,高利率货币往往会发生贬值,如何进行操作要根据利差与汇率变化的幅度而定.在没有其他条件下,远期汇率如果不变.投资者可以将英镑即期兑换成美元进行投资后,到期取回再兑换成英镑,可多收入4%.

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